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这本书除了翻译的问题（翻译的不是很好，可能和太老有关系），内容和之前的也都有重叠，在一些干货内容上，比如策略评估，改进等和之前读过的书都很类似。也有可能是新书借鉴了老书，导致干货相似。

 

第1章 量化交易初探

很多现成的策略． 都经不起严格的回亮。 和学术研究成杲一样， 来自交易员论坛的策略， 要么只在有限时间 内有效 ， 要么只对特定种类股票有效， 要么只在忽略交易成本条件下有效,窍门是对基础策略进行变形。

获取与分享交易理念的最好途径之一 ， 是建立自己的交易博客。 把自已发现的交易 “秘密“ 通过 博客与他人分享， 你会从读者那里获得更多的回赔。

第2章 寻找切实可行的策略

2. I 甄别适合自己的策略

工作时间，编程水平，交易资本，目标 只要你能获得足够高的杠杆＂， 奻大化长期资本增长可以通过展大化夏普比率（下节会给出定义）的策略实现2.2 识别貌似可行的策略以及陷阱 策略与基准相比如何，收益持续性如何？ 挫跌多深、多久（就是回撤） 交易成本如何影响策峈 数据行无存活偏差？ 策略的业绩如何随时间变化而变化？ 策略是否存在数据迁就偏差（就是过拟合）:策略的规则越多，涉及的参数越多， 就越有可能心遇数据迁就偏差。 策峈是被机构资金管理人忽略吗？（是否大机构有优势，比如套利等，很多大型专业机构会涉及到，牵涉到竞争）

第3章 回测

3. l 常用的回测平台

excel，matlab，ts3.2查找与使用历史数据库 量价，拆股，股息，存活者偏差3.3业绩度量，评估，夏普比率，最大回撤3.4避免常见的回测陷阱 前视偏差 数据迁就偏差（过拟合，典型的统计） 样本含量 样本外测试 无参数交易模型，无参数交易模型的优势在于减少多参数输入棋型的过度优化风险（数据迁就偏差），因此，回测业绩应与未未交易的实际业扑史加吻合，（注意 ， 参数优化并不一定是挑选某个回测业绩最好的参数集，更应该是基于不同测试集平均来做交易决定， ） 敏感性分析，（参数缓慢变化不会带来收益跃变）3. 5 交易成本 佣金、 流动性成本、机会成本、 市场冲击及滑价等交易成本3.6 策略改进

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